پویایی‌های نرخ ماهانه تورم ایران با استفاده از الگوی STAR

Authors

Abstract:

تورم از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، به‌ طوری‌که سطوح بالای تورم باعث کاهش رشد، تخصیص نادرست منابع و بی‌نظمی در قیمت‌های نسبی می‌گردد. از آنجا که در اغلب مطالعات صورت‌گرفته از مدل‌های خطی برای مدلسازی سری‌های زمانی استفاده شده است، این مقاله با هدف افزایش ادبیات تجربی در رابطه با پایداری تورم در ایران با استفاده از مدل‌های غیرخطی انجام یافته است. در این تحقیق به بررسی فرضیه پایداری نرخ تورم ماهانه در ایران طی سال‌های (1386- 1341) با استفاده از مدل‌های غیرخطی STAR پرداخته شده است، همچنین از آزمون‌های Ng, Perron و KPSS برای بررسی فرضیه ریشه واحد بودن نرخ تورم استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه در ایران به‌صورت غیر‌خطی است و از الگوی LSTAR تبعیت می‌کند و مشخص شد که نرخ تورم ماهانه به‌صورت محلی ناپایدار است، به‌ طوری‌که در رژیم پایینی (کمتر از 5/2 درصد) پایدار و در رژیم بالایی ناپایدار است و هزینه هر سیاستگذاری برای کنترل نرخ تورم تا زمانی‌که نرخ تورم در رژیم بالایی قرار دارد از منافعش بیشتر است، اما تحلیل پایداری بر اساس آزمون ریشه واحد حاکی از وجود ساختار پایدار بلندمدت نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران می‌باشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پویاییهای تورم و رابطة تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور  از داده های سری  زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است.  در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل‌بندی سری‌های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در ...

full text

هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران)

مطالعات سال‌های اخیر درخصوص مدل‌های تعادل عمومی نشان می‌دهند که مدل‌های تعادلی تعیین نرخ ارز حقیقی با در‌نظر‌گرفتن هزینه مبادلات، یک فرایند تعدیل غیرخطی را نسبت به برابری قدرت خرید PPP می‌طلبد. آزمون‌های هم‌انباشتگی مرسوم‌که آثار هزینه مبادلات را در‌نظر نمی‌گیرند، اغلب فرضیه PPP بلندمدت را با شکست مواجه می‌کنند. در‌این تحقیق با در‌نظر‌گرفتن هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی PPP ، روند تعدیل انح...

full text

پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی arfima-garch

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور  از داده های سری  زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است.  در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در و...

full text

پیش بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده های ترکیبی با تواتر متفاوت

در مقاله حاضر به منظور پیش بینی نرخ تورم ماهانه با استفاده از داده های سری زمانی نمونه گیری شده باتواترهای متفاوت، از الگوی تصحیح خطای میداس استفاده شده است. برای بررسی دقت پیش بینی الگو، نرخ تورم ماه های مهر و آبان سال 1395 در الگو مورد استفاده قرار نگرفته و مقادیر تورم این دو ماه پیش بینی شده است. سپس به وسیله داده های هفتگی منتشر شده از متغیرهای توضیح دهنده، مقادیر این پیش بینی ها مورد تجدید...

full text

تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) به بررسی اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران طی دوره 1357-1396 پرداخته شده است. نتایج حاصله علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می­دهد که در هر دو رژیم افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. همچنین در رژیمی که بانک مرکزی...

full text

هزینه های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (star) (مطالعه موردی ایران)

مطالعات سال های اخیر درخصوص مدل های تعادل عمومی نشان می دهند که مدل های تعادلی تعیین نرخ ارز حقیقی با در نظر گرفتن هزینه مبادلات، یک فرایند تعدیل غیرخطی را نسبت به برابری قدرت خرید ppp می طلبد. آزمون های هم انباشتگی مرسوم که آثار هزینه مبادلات را در نظر نمی گیرند، اغلب فرضیه ppp بلندمدت را با شکست مواجه می کنند. در این تحقیق با در نظر گرفتن هزینه های مبادله و تعدیل غیرخطی ppp ، روند تعدیل انحرا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 1  issue 3

pages  5- 22

publication date 2013-10

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023